Pinhalzinho, nome derivado das matas de pinheiros que cobriam a região, foi fundado em 1840, pelas famílias João Domingues Siqueira e Generoso de Godoi Bueno. O povoamento de Pinhalzinho deu-se principalmente por imigrantes italianos, entre eles Antônio Fornari e filhos, que fundaram a primeira casa comercial.
O povoado, em 1900, contava com vinte habitações dispersas. A partir de 1910 o crescimento foi acelerado em função da criação de uma escola particular, mantida por moradores como Eduardo Fornari, Henrique Torricelli e outros, e o aumento da população causada pelo anúncio de oferta de terrenos gratuitos, divulgado pelo jornal Cidade de Bragança.
Em 1922, concluiu-se a igreja, obra realizada pelo construtor Tomás de Camargo e o carpinteiro José, sendo trazida diretamente de Barcelona, a imagem da padroeira, Nossa Senhora de Copacabana.
Em 23 de dezembro de 1936, através da Lei nº 2784 é criado o distrito de Pinhal, no município de Bragança (atual Bragança Paulista)
Em 30 de novembro de 1938, através do Decreto-Lei Estadual nº 9775 o distrito passou a denominar-se Pinhalzinho.
Em 28 de fevereiro de 1964, através da Lei Estadual nº 8092, Pinhalzinho foi elevado à categoria de município, desmembrado de Bragança Paulista. Sua instalação ocorreu no dia 28 de março de 1965.
